Бидний тухай
Багш ажилтан
Энэхүү хичээлээр ахисан түвшний эконометрик загварчлал болон тодорхой төрлийн өгөгдлөөс үүдэлтэй сорилтуудыг шийдвэрлэхэд зориулагдсан загвар, арга барилыг олж мэдэх болно. Эдгээр загвар болон арга барилыг мэдсэнээр бодит амьдрал дээрх тулгамдаж буй асуултуудад эмпирик шинжилгээ хийж хариулах боломжтой болно. Тухайлбал дээд боловсрол эзэмших нь үнэхээр нэмэртэй байж чадаж байна уу, засгийн газрын ядуучуудад тарааж буй бэлэн мөнгөний тэтгэмж үнэхээр нэмэртэй байж чадаж байна уу гэх мэт. Түүнчлэн эмпирик судалгаа хэрхэн хийх, юун дээр анхаарч ажиллах талаар авч үзнэ. Хичээлийн агуулгаар доорх эконометрикийн загваруудтай танилцах ба бодит амьдрал дээр хэрхэн ашиглагдахыг тус бүр авч үзнэ. Panel data (олон өгөгдөлтэй цаг хугацааны дата дээж ажиллах) Instrumental variables (хэрэгслүүр хувьсагчид) Difference-in-differences Regression discontinuity designs Logit and probit models (хязгаарлагдмал хамааран хувьсагч)
Эконометрикийн ахисан түвшний сонгодог регрессийн шинжилгээний онолуудтай танилцаж, бодит тоон өгөгдөл ашиглан эдийн засгийн тоон шинжилгээ хийх арга барилд сурах.
Энэхүү хичээл нь эконометрикийн сонгодог регрессийн шинжилгээний ахисан түвшний онол болох цаг хугацааны цуваа бүхий өгөгдөл дээрх шинжилгээний онол болон бодит тоон өгөгдөл дээр ажиллах практик асуудлуудыг хамарна. Лекцийн хичээлээр онолын асуудлуудыг танилцуулах ба хугацааны цуваа бүхий өгөгдөл дээр ашиглагддаг үнэлгээний ялгаатай аргууд, статистик дүгнэлт хийдэг ерөнхий аргачлалууд болон эмпирик судалгаанд хэрхэн ашигладаг талаар үзнэ. Семинарын хичээлээр онолын хичээлээр үзсэн ойлголтуудыг бататгах зорилгоор статистикийн программ хангамж ашиглан бодит тоон өгөгдөл дээр ажиллана. Статистикийн программ хангамж болох STATA, Eviews, R зэрэгтэй танилцаж, эдгээр программ дээр хэрхэн шинжилгээ хийх арга зүйд төвлөрнө. Цаг хугацааны цувааны өгөгдлийн шинж чанарыг статистик тест ашиглан тодорхойлох буюу стационар байгаа эсэхийг шалгах, стационар бус байдал юунаас үүдэлтэй эсэхийг тодорхойлох шинжилгээг хийх, өгөгдлийн шинж чанарт тохирсон үнэлгээний аргыг авч үзнэ. Хичээлийн агуулгын хүрээнд дараах сэдэв болон загваруудыг авч үзэх болно. • AR, MA, эдгээрийг нэгтгэсэн ARIMA загвар • Төгсгөлөг болон төгсгөлгүй хоцрогдлын тархалттай загвар (Finite & Infinite Distributed Lag Models) • Векторавторегрессив (VAR), бүтцийн Var загвар (SVAR) • Гранжер учир шалтгааны шинжилгээ (Granger causality) • Интеграцийн эрэмбэ ба коинтеграц шинжилгээний аргачлал (Cointegration analysis) • Алдаа залруулах загвар (Error Correction Model-ECM) • Хэлбэлзлийн кластер (ARCH ба GARCH загварууд) • Олон үет таамаглалыг хийх • Олон хувьсагчтай үед таамаглал хийх (Динамик хүчин зүйлийн загвар) Цаашлаад сүүлийн үеийн дэвшилтэт шинжилгээний аргачлалын талаар авч үзнэ.
Эконометрикийн сонгодог регрессийн шинжилгээний нэг болох цаг хугацааны цуваа бүхий өгөгдөл дээрх шинжилгээний онолуудтай танилцаж, бодит тоон өгөгдөл ашиглан эдийн засгийн тоон шинжилгээ хийх арга барилд сурах.
