Бидний тухай
Багш ажилтан
Магистрант, докторантууд сонгодог шугаман регрессийн загварын үнэлгээг эконометриксийн үндэс хичээлийн түвшингөөс ахиулж хамгийн бага квадратын үнэлэгч (ХБКҮ) (estimator)-ын гаргалгааг матрицан бичиглэлтэй хэлбэрт үзнэ. Ийнхүү үзэх нь цаашид Gauss болон Matlab гэх мэт эконометрикийн програм дээр програм бичиж сурахад дөхөмтэй. Улмаар ХБКҮ-ын шинж чанарыг Х буюу үл хамаарах хувьчагч нь детерминистик болон стохастик байх 2 тохиолдолд тайлбарлана. Түүнчлэн, ХБКҮ бүрийг статистикийн хувьд ач холбогдолтой эсэхийг шалгах t болон F шинжүүрүүдтэй танилцана. ХБКҮ-ын Гаусс-Марковын теоремоос гадна, хетероскедастисти болон серийн корреляцийн алдааг хэрхэн шийдвэрлэх талаар үзнэ. Шугаман регрессийн загварын хүрээнд хийх дасгал ажлуудыг Eviews програм ашиглан бичиж гүйцэтгэнэ. Шугаман регрессийн загвараас гадна шугаман бус регрессийн загвартай товч танилцах бөгөөд эдгээр 2 загваруудын үнэлгээтэй зэрэгцүүлээд инструмент хувьсагчийн үнэлгээний арга техникийг энгийн түвшинд үзнэ. Энэ хичээлийн хүрээнд ахисан түвшинд судлах сэдвүүд нь хязгаарлагдмал хамааран хувьсагчийн загвар, дискрет хамааран хувьсагчтай загварууд болох пробит болон логит загваруудтай танилцана.
Уг хичээлийн хүрээнд сонгодог шугаман регрессийн загварын үнэлгээ болон тодорхойлолттой танилцана. Шугаман регрессээс гадна инструмент хувьчагч, шугаман бус регрессийн загвар болон хязгаарлагдмал хамаарах хувьсагчийн загваруудтай танилцана.
Хичээлийн эхэнд хэрэглээний эконометрик хичээлийн судлах зүйл, зорилго, агуулгыг авч үзэж энэ хичээлийг үзэж дууссанаар оюутаны эзэмшсэн байх ёстоймэдлэг чадвар болон үнэлгээний талаар танилцуулна. Дараагийн хэсэгт Мөнгөн эрэлтийн загварыг авч үзэж түүнд шинжилгээ хийнэ. Онолын загвараас хэрхэн эмпирик загварт шилжүүлэх, үнэлгээнд ямар тоо мэдээг ашиглах, үнэлгээ хийх, үнэлгээний үр дүнг тайлбарлахтай холбоотойгоор Schwarz BIC шалгуурын онцлогыг тайлбарлана. Мөнгөний эрэлтийн эмпирик загварын үнэлгээний үр дүнг тайлбарлаж автокорреляци, гетерсокедастик, Jarque-Bera, Рамсайн ресет шалгуурыг явуулна. Үр дүнд үндэслэн мөнгөний эрэлтийн загварыг өөрчлөн log-linear хэлбэрт шилжүүлэн үнэлж үзнэ. Мөнгөний эрэлтийн загварын үр дүнгээс автокорреляицтай, гетероскедастиктай байгаа тохиолдолд загварыг сайжруулахын тулд Partial adjustment загварыг авч үзэн энгийн ХБКА-р үнэлэх нь тохиромжгүй тул ХИҮХБА-г ашиглан үнэлгээг хийнэ. Үүний зэрэгцээ автокорелляцитай гэж гарч буй тохиолдолд алдааны илэрхийлэл нь үнэхээр автокорреляцитай эсвэл өөр нөлөөнөөс автокорреляцитай гэсэн дүгнэлтэд хүрч үү гэдгийг Common Factor шалгуурыг ашиглан шинжилж үзнэ. Мөнгөний эрэлтийн загварт ашиглагдаж байгаа тоо мэдээ нь тогтвортой эсэхийг шалгах, коинтеграци хийж, үр дүнд нь үндэслэн error correction загварыг ашиглан мөнгөн эрэлтийн загварын үнэлгээг хийнэ. Дараагийн хэсэгт валютын ханшны функцыг авч үзэх бөгөөд түүний онолын тавил болон эмпирик загварт хэрхэн шилжүүлэх талаар авч үзнэ. Сэдвийн хүрээнд үндсэн flow approach (үнэ, зээлий хүү, төлбөрийн балансын урсгал данс гэсэн ойлголтод тулгуурлана)-р валютын ханшны өөрчлөлтийг тодорхойлж үзнэ. Мөн валютын ханшны худалдан авах чадвар (PPP)-г авч үзнэ. Түүнчлэн мөнгөний аргын monetarist загвар, overshooting загварын эмпирик тавилыг тодорхойлж, үнэлгээг хийнэ. Эцэст нь Protfolio Balance аргад үндэслэн валютын ханшийг тодорхойлох талаар авч үзнэ. Дараагийн хэсэгт Эдийн засгийн өсөлтийн эмпирик шинжилгээг хэрхэн эконометрикийн арга зүйг ашиглан шинжилж үзэх талаар авч үзнэ. Ингэхдээ Солоугийн болон Рамсайн загварыг хэрхэн эмпирик шинжилгээнийн загварт авч үзэх, тоо мэдээг үнэлгээнд ашиглах боломжтой хэлбэрт шилжүүлэх, үнэлгээг хийнэ. Үүний зэрэгцээ тогтвортой төлвийн түвшинд хүрэх хурдыг тооцох эмпирик загварыг тодорхойлж (абсолют болон нөхцөлт) үнэлгээг хийн нийлэлтийн хурдыг тодорхойлно. Дараагийн хэсэгт Салбар хоорондын баланс буюу Үйлдвэрлэл зардлын хүснэгтийн шинжилгээг авч үзнэ. Энд эмпирик шинжилгээний хүрээнд, шууд зардлын коэффициентыг тооцох, Леонтьевийн урвуу матрицыг тооцох, нөөлөөллийн болон мэдрэмжийн коэффициентыг тооцох, импортыг үйлдвэрлэл зардлын хүснэгтэд хэрхэн тусгах (өрсөлдөөнт импортын арга, өрсөлдөөнт бус импортын арга), үйлдвэрлэлийн өдөөгч болон түүний коэффицинтыг тооцох, тэнцвэрт үнийн загварыг тус тус авч үзэх болно.
Энэ хичээлийн зорилго нь оюутанд эдийн засагийн онол, эконометрикийн үндэс, дунд түвшний эконометрик, статистик хэрэглээний програм I, II хичээлүүдээр олж авсан онолын мэдлэгийг эмпирик шинжилгээ, судалгаанд ашиглаж, гарсан үр дүнг тайлбарлах дүгнэлт хийхэд оршино.
Энэхүү хичээлээр ахисан түвшний эконометрик загварчлал болон тодорхой төрлийн өгөгдлөөс үүдэлтэй сорилтуудыг шийдвэрлэхэд зориулагдсан загвар, арга барилыг олж мэдэх болно. Эдгээр загвар болон арга барилыг мэдсэнээр бодит амьдрал дээрх тулгамдаж буй асуултуудад эмпирик шинжилгээ хийж хариулах боломжтой болно. Тухайлбал дээд боловсрол эзэмших нь үнэхээр нэмэртэй байж чадаж байна уу, засгийн газрын ядуучуудад тарааж буй бэлэн мөнгөний тэтгэмж үнэхээр нэмэртэй байж чадаж байна уу гэх мэт. Түүнчлэн эмпирик судалгаа хэрхэн хийх, юун дээр анхаарч ажиллах талаар авч үзнэ. Хичээлийн агуулгаар доорх эконометрикийн загваруудтай танилцах ба бодит амьдрал дээр хэрхэн ашиглагдахыг тус бүр авч үзнэ. Panel data (олон өгөгдөлтэй цаг хугацааны дата дээж ажиллах) Instrumental variables (хэрэгслүүр хувьсагчид) Difference-in-differences Regression discontinuity designs Logit and probit models (хязгаарлагдмал хамааран хувьсагч)
Эконометрикийн ахисан түвшний сонгодог регрессийн шинжилгээний онолуудтай танилцаж, бодит тоон өгөгдөл ашиглан эдийн засгийн тоон шинжилгээ хийх арга барилд сурах.
Тоглоомын онол сүүлийн үед идэвхтэй хөгжиж байгаа шинжлэх ухаануудыг нэг бөгөөд түүний загвар, аргачлалуудыг микро эдийн засаг, олон улсын эдийн засаг, хөгжлийн онол, төгс бус өрсөлдөөн, аж үйлдвэрийн шинжилгээнд зайлшгүй хэрэглэх шаардлагатай болсон. Иймээс тус хичээлийн хүрээнд статик, динамик, өргөтгөсөн, давтагдах ба нэг удаагийн, хязгааргүй давтагдах, холимог, төгс мэдээлэлтэй болон хязгаарлагдмал мэдээлэлтэй зэрэг талаас судалж, Курно, Стакельберг, Бертраны Нэшийн тоглоомуудын тэнцвэрийг олох, хэлцэл хийх, үнэ хаялцуулах зэрэг эдийн засгийн тоглоомуудыг судалж сурна. Хичээл болгонд эдийн засгийн хэрэглээг үзэж, дэлхийн болон Монголын эдийн засаг, бизнесийн бодит жишээг ашиглан хичээлд үзсэн онолын загваруудаар дамжуулан бодит өрсөлдөөн, хэлцлийг хэрэглэж эдийн засгийн шинжилгээ хийх талаас тус хичээлийг үзнэ.
Оюутнуудад тоглоомын онолын суурь загвар онолуудыг танилцуулж, эдийн засгийн шинжилгээ, судалгаанд хэрэглэх чадварыг эзэмшүүлэхэд оршино
Энэхүү хичээлээр статистикийн үндсэн ойлголтууд, дескриптив статистикуудыг хэрхэн тооцох, тайлбарлах, төвийн хандлага, хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүдийг хэрхэн тооцох, тайлбарлах, хэвийн тархалттай танилцаж, улмаар түүвэрлэлтийн тархалтын тухай судална. Эдгээр агуулгад тулгуурлан түүврийн мэдээлэлд үндэслэн эх олонлогийн параметрийг үнэлэх, таамаглал шалгах тухай судлаж, цаашлаад дисперсийн шинжилгээ, корреляцийн шинжилгээ, параметрийн бус аргуудыг авч үзнэ. Статистикийн аргуудыг нийгмийн салбарын датанд хэрэглэх практик дасгалуудыг Excel, SPSS программыг ашиглан ажиллана.
Магадлалын онол, математик статистикийн үндсэн ойлголттой танилцаж нийгмийн судалгаанд статистик аргуудыг хэрэглэх мэдлэгтэй болно. Нийгмийн үзэгдлүүдийн талаарх статистик үзүүлэлтүүдийг хэрхэн тооцдог, тэдгээр тоо мэдээллийг уншиж ойлгох, тоо баримттай ажиллах, баримтанд тулгуурлан статистик ач холбогдол бүхий дүгнэлт, тайлбар хийж, үр дүнгээ хэрэглэх чадварт суралцана.
Эконометриксийн сонгодог регрессийн шинжилгээний ахисан түвшний онолын асуудлууд болон бодит тоон өгөгдөлтэй ажиллах практик асуудлуудыг хамарна. Лекцийн хичээлээр онолын асуудлуудыг танилцуулах бол семинарын хичээлээр бодит тоон өгөгдлүүдийн дээр онолын хичээлээр үзсэн ойлголтуудыг бататгах, ашиглах ажлуудыг танилцуулна. Семинарын хичээлийн өөр нэг зорилго нь эконометрикс, статистикийн програм хангамж “Eviews”-ээс гадна өөр нэгэн шинэ програм хангамж “STATA”-г ашиглан хэрхэн шинжилгээ хийх арга зүйд төвлөрнө. Лекцийн хичээл дараах үндсэн 4 онолын бүлгийг хамарна. Үүнд: 1. Систем тэгшитгэлийн загвар 2. Хугацааны цувааны шинжилгээ 3. “Panel” өгөгдлийн шинжилгээ 4. Хязгаарлагдсан хамаарагч хувьсагчийн загварууд Эхний хэсэгт нэгээс олон регрессийн тэгшитгэлүүдийн систем ашиглан хэрхэн шинжилгээ хийх талаар үзнэ. Ингэхдээ, SUR болон SEM зарчмуудтай танилцан, эдгээр загваруудад ашиглагддаг үнэлгээний ялгаатай аргууд, статистик дүгнэлт хийдэг ерөнхий аргачлалууд болон эмпирик судалгаанд хэрхэн ашигладаг талаар үзнэ. Хоёрдугаар хэсэгт, хугацааны цувааны шинжилгээг стационар болон стационар бус үеийнх гэж ерөнхийд хоёр хэсгээр авч үзнэ. Стационар хугацааны цувааны хувьд ARIMA загвар; “Box-Jenkins”-ийн арга; төгсөглөг болон төгсгөлгүй хоцрогдлын тархалттай загвар (Finite & Infinite Distributed Lag Models) болон Векторавторегрессив (VAR) загваруудаар танилцуулна. Стационар бус хугацааны цувааны шинжилгээг Алдаа залруулах загвар (Error Correction Model-ECM); Гранжер шалтгаалцал (Granger causality) болон Коинтегрешн (Cointegration analysis) шинжилгээний аргачлал гэсэн сэдвүүдээр авч үзнэ. Лекцийн хичээлийн гуравдугаар хэсэгт “Panel” өгөгдлийг ашиглан хэрхэн шинжилгээ хийх талаар үзнэ. Ингэхдээ эхлээд “cross-section” өгөгдлийг хугацааны хувьд нэгтгэсэн өгөгдлийн төрлүүд, “Pool” ба “Panel”-ийн талаар танилцуулж, энгийн шинжилгээний аргууд болох “Pooled” ХБКА болон Нэгдүгээр эрэмбийн ялгаварын аргыг авч үзнэ. Дараагийн ээлжинд “Panel” өгөгдөл ашиглан гүйцэтгэдэг ахисан түвшний шинжилгээний аргууд болох Тогтмол нөлөөллийн (Fixed Effects) болон Санамсаргүй нөлөөллийн (Random Effects) загварууд, тэдгээрийг үнэлэх үр ашигтай үнэлгээний зарчмуудыг танилцуулна. Эдгээр ялгаатай загваруудын аль нь тухайн тоон өгөгдөлд илүү тохирч байгааг шалгах “Hausman”-ы тест, түүнийг гүйцэтгэх зарчмыг үзнэ. Сүүлийн буюу дөрөвдүгээр хэсэгт хамаарагч хувьсагч нь чанарын үзүүлэлт байх үед регрессийн шинжилгээг хэрхэн гүйцэтгэхийг үзнэ. Ингэхдээ, хамаарагч хувьсагч нь зөвхөн 0 эсвэл 1 гэсэн утга авдаг гэж үздэг “Logit” болон “Probit” загварууд, тэдгээрийг үнэлэх үнэлгээний аргууд, таамаглал хэрхэн шалгах процедуруудтай танилцана.
“Дунд түвшний эконометрикс” хичээлийн зорилго нь микро болон макро түвшний нийгэм, эдийн засгийн янз бүрийн үзүүлэлтүүдийн өөр хоорондын хамаарлыг шугаман ба шугаман бус хэлбэрээр загварчлах арга техникийг нарийвчлан судлах, эзэмшүүлэх, тухайн судалж байгаа үзүүлэлтүүдийн харилцан уялдаа, өөрчлөлт хөгжилтөнд дүн шинжилгээ хийхдээ цаг хугацааны өөр өөр үеүдээр өгөгдсөн цуваа (time series data) болон панел (panel data) тоо мэдээний хувьд онцлог ялгаатай байдлаар шинжилгээ хийх арга зүйг эзэмшүүлэхэд оршино.
Энэхүү хичээл нь эконометрикийн сонгодог регрессийн шинжилгээний ахисан түвшний онол болох цаг хугацааны цуваа бүхий өгөгдөл дээрх шинжилгээний онол болон бодит тоон өгөгдөл дээр ажиллах практик асуудлуудыг хамарна. Лекцийн хичээлээр онолын асуудлуудыг танилцуулах ба хугацааны цуваа бүхий өгөгдөл дээр ашиглагддаг үнэлгээний ялгаатай аргууд, статистик дүгнэлт хийдэг ерөнхий аргачлалууд болон эмпирик судалгаанд хэрхэн ашигладаг талаар үзнэ. Семинарын хичээлээр онолын хичээлээр үзсэн ойлголтуудыг бататгах зорилгоор статистикийн программ хангамж ашиглан бодит тоон өгөгдөл дээр ажиллана. Статистикийн программ хангамж болох STATA, Eviews, R зэрэгтэй танилцаж, эдгээр программ дээр хэрхэн шинжилгээ хийх арга зүйд төвлөрнө. Цаг хугацааны цувааны өгөгдлийн шинж чанарыг статистик тест ашиглан тодорхойлох буюу стационар байгаа эсэхийг шалгах, стационар бус байдал юунаас үүдэлтэй эсэхийг тодорхойлох шинжилгээг хийх, өгөгдлийн шинж чанарт тохирсон үнэлгээний аргыг авч үзнэ. Хичээлийн агуулгын хүрээнд дараах сэдэв болон загваруудыг авч үзэх болно. • AR, MA, эдгээрийг нэгтгэсэн ARIMA загвар • Төгсгөлөг болон төгсгөлгүй хоцрогдлын тархалттай загвар (Finite & Infinite Distributed Lag Models) • Векторавторегрессив (VAR), бүтцийн Var загвар (SVAR) • Гранжер учир шалтгааны шинжилгээ (Granger causality) • Интеграцийн эрэмбэ ба коинтеграц шинжилгээний аргачлал (Cointegration analysis) • Алдаа залруулах загвар (Error Correction Model-ECM) • Хэлбэлзлийн кластер (ARCH ба GARCH загварууд) • Олон үет таамаглалыг хийх • Олон хувьсагчтай үед таамаглал хийх (Динамик хүчин зүйлийн загвар) Цаашлаад сүүлийн үеийн дэвшилтэт шинжилгээний аргачлалын талаар авч үзнэ.
Эконометрикийн сонгодог регрессийн шинжилгээний нэг болох цаг хугацааны цуваа бүхий өгөгдөл дээрх шинжилгээний онолуудтай танилцаж, бодит тоон өгөгдөл ашиглан эдийн засгийн тоон шинжилгээ хийх арга барилд сурах.
